考试科目：货币银行学

　　注意：本试卷所有答案，包括选择和填空，应按试题顺序号写在答题纸上，不必抄题。写在试卷纸上不得分。

　　一、名词解释题（每题3分，共15分）

　　1. 借贷资本　　 2. 实际货币供给　　　3.商业性贷4.内部收益率　　　 5.国际清偿能力

　　二、简述题（每题6分）

　　1.为什么说，利息只是利润的一都分？

　　2.简述直接融资领域的金融机构与间接融资领域的金融机构的差异3.简述商业银行应如何避免贷款风险。

　　4.简述商业银行信托业务与信贷业务的主要区别。

　　5.当一国国际收支持续出现逆差时，只用汇率政策进行调整有何局限性？

　　三、单项选择题（每题后面有四个备选答案出。每题0.5分，共5分）

　　1.有些国家只设置类似中央银行的机构，或由政府授权某个或某几个商业银行行使分中央银行职能的体制称为：

　　A. 一元式中央银行体制

　　B. 复合式中央银行

　　C.多元式中央银行体制

　　D. 准中央银行体制

　　2.存款&#0；&#0；准备比率决定于：

　　A.货币当局的行为

　　B.商业银行的

　　C.政府的行为

　　D.公众的行为

　　3.商业汇票承兑业分属于商业银行的：

　　A. 资产业务　　B. 负债业务　　 C. 中间业

　　4.按现行的银行财务管理制度规定，银行贷款呆帐准备金是按＿的1％提取。

　　A. 贷款年初余额

　　B. 贷款

　　C. 贷款平均余额

　　D. 资金平均

　　5.被称为“酸性试验比率”的用于衡量企业偿债能力的指标是：

　　A.流动比率　　　　　　　 B 速动比

　　C.现金比率　　　　　　　 D、负债比率

　　6.根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，商业银行流动性资产余额与流动债余额的比例不得低于：，

　　A.120％　　 B.100 ％　　

　　C.75 ％

　　7.即期汇率 FF/$＝5.0，180天的远期汇率 FF

　　A.美元年升水率是20％

　　B.法郎年升水率是16.

　　C.美元年贴水率是40％　　　　　

　　D.法郎年贴水率是

　　38.下面哪笔交易不属于离岸金融业务

　　A.中国政府在东京发行武士债券

　　B.英国公司在纽约的荷兰银行存入英镑

    C.日本银行从伦敦的花旗银行借入美元

    D.加拿大银行在新加坡发行美元存单

　　9.下列有关外汇期货的说法中不正确的内容是：

　　A.95％以上的期货合同不会交割

　　B.如果卖出某种货币合同的价格高于当日结算价格，卖方帐户会有现金流人

　　C.外汇期货合约上的金融商品均为所在国的外币

　　D.基差风险是由于即期汇率变动的方向与期货的不同所造成的。

　　10.衡量国际收支是否平衡的指标是：

　　A.贸易差额　　　　　　　 B. 综合差

　　C.资本帐户差额　　　　　 D、经常帐户差额。

　　四、多项选择题（每题有五个备选答案，其中有两个或两个案选出，多选或漏选均不得分。每小题1分）

　　1.在下面各种因素中，能够对利息率水平产生决定或影响作用的有：

　　A.最高利润水平　　　　　　 B.平均利润率水

　　C.物价水平　　　　　　　　 D.借贷资本的供求E、国际利率水平

　　2.居民持币行为对通货比率产生影响的因素有：

　　A.财富效应　  B. 预期报酬率变动

    C.金融危机　　D. 非法经济

　　E.心理

　　3.下列关于信贷资金的描述，正确的有：

　　A.所有权与使用权相分离

　　B.受货币流通规律制约

　　C.具有趋利性特

　　D.由银行通过贷款创造

　　E.偿还付息是其基本特征。

　　4.下列各种描述，符合静态贷款风险特征的有：

　　A.由其造成的风险损失从全社会来讲可以预先计量

　　B.可以通过某种社会保险制度转移风险。

　　C.风险主要来自于贷款的使用环节。

　　D.可以通过提高银行贷款决策水平来降低风险

　　E.风险由市场需求变动引起

　　5.我国商业银行的核心资本包括：

　　A.股本　　　　　　　　　B.资本公积

　　C.盈余公积　　　　　　　D.未分配利润

　　E.呆帐准备金

　　6.在下列各种情形中，能够增加商业银行可用头寸的有：

　　A.银行从客户帐上扣收贷款100万元

　　B.清算联行往来货方金额200万元

　　C.收回到期的拆放同业资金50万元

　　D.本行开户的两企业之间清算货款（转帐）80万

　　E.储户向银行存入现金20万元

　　7.根据《贷款规则》规定，我国商业银行的担保贷款包

　　A.信用贷款　　　　　　　　B.保证

　　C.抵押贷款　　　　　　　　D.质押贷款

　　E.票据贴现货款

　　8.在下列各项指标中，与商业银行经营安全性发生同向变化的有：

　　A.资本充足率　　　　　　　B.不良贷

　　C.存贷款比例　　　　　　　D.流动性

　　E.中长期贷款比例

　　9.在下列各项目中，属于商业银行主动型负债的有：

　　A.活期存款　 B.定期存款   C.大额可转让定期存单　D. 金融   E.国库券

　　10.凯恩斯的货币需求理论认为，人们的货币需求行为取决于：

　　A.交易动机　　　　　　　　B.盈利动机

　　C.预防动机　　　　　 　　 D.投机动机

　　E.持币动机

　　五、填空题（每空1分）

　　1.我国货币政策最终目标是①（　　　　 ），并以此②（　　　 ）。

　　2.派生存款是由①（　　　　）转化而来的存款，也叫②（　　　）存款。

　　3.任何一笔货币金额都可根据利率计算出在未来的某一种时上的本利和，通常将其称为（　　 ）。

　　4.银行券是在（　　 ）流通的基础上产生的。

　　5.国家鼓励和保护个人储蓄的政策具体包含三层含义，即承认存款的占有权、①（　　　　）和②（　　　　）。

　　6.在①（　　　　）②（　　　 ）的情况下，银行利率敏感性缺口为正。此时，市场短期利率的上升会使银行净利息收入增加。

　　7.在银行贷款规模一定的条件下，贷款可供量主要取决于（　　　 ）。

　　8.商业银行从事证券投资业务的目的主要是：（1）获取利润；（2）分散资产风险；（3）（　　　）。

　　9.商业银行转移贷款风险的途径通常有三种：（1）通过保险转移给保险公司；（2）①（　　　　）；（3）（　　　　 ）。

　　10.①（　　　）系统于②（　　　 ）在上海正式联网运行，标志着我国同业拆借市场的发展进入了一个崭新的阶段。

　　六、论述题（每小题12分，共24分）

　　1.在市场经济中，为什么说利率杠杆是个灵活的经济杠杆？结合1996年我国两次下调利率，分析其效应。

　　2.转变国有企业经营机制，建立现代企业制度，金融产业应从哪些方面配合？

　　注意：本试卷所有答案包括选择和填空，应按试题顺序号写在答题纸上，不必抄题。写在试卷纸上不得分。

　　一、选择题（每题1分，共24分。在备选答案中，只有一个正确，将其选出并把标号写在答题纸上）：

　　1.即期汇率 FF/$＝5.0，180天的远期汇率FF/$=6.0；

　　A、美元年升水率是20％　　　　B、法郎年升水率是16.7％

　　C、美元年贴水率是40％　　　　D、法郎年贴水率是33.3％

　　2.美国投资者执有1亿德国马克的公债，现在市场上即期汇率是DM/$＝2.0，马克一年期利率是 6％，美元一年期利率是 10％，芝加哥交易所的外汇期权的定约汇率是 $/DM＝0.5.马克买权的价格是每马克1.0美分，马克卖权的价格是每马克1.2美分。该投资者担心马克贬值，考虑用外汇远期或期权保值。一年后即期汇率 DM/$＝（　　　）时，用远期保值好。

　　A.2.0　　　B. 41.8　　　 C.1.6　　　 D、无法回答

　　3.上题中,一年后若即期汇率 DM/$=（　　　 ）时，则用期权保值好

　　A.无法回答　　B、2.2　　C. 2.O　　D、1.8

　　4.下面哪笔交易不属于离岸金融业务

　　A.中国政府在东京发行武士债券

　　B.英国公司在纽约的荷兰银行存入英镑

　　C.日本银行从伦敦的花旗银行借入美元

　　D.加拿大银行在新加坡发行美元存单

　　5.1990年A国的政府预算赤字为1870货币单位，私人储蓄为8080，国内投资为7150，A国当年经常帐户差额是（　　 ）

　　A. 2800　　　 B. -106O　　　 C. 930　　　　 D. -940

　　6.1980－1985墨西哥的消费物价指数从100上升到1200，美国的消费物价指数从160上升到280，美元与比索的名义汇率（Fs/$）从8.5变为45.6.你认为下面哪种说法正确？

　　A.美元实际贬值 22％　　　　　　　B.美元实际升值 436％

　　C.墨西哥比索实际升值37％　　　　 D.墨西哥比索实际贬值 436％

　　E.以上均不对

　　7.当一国货币的多边实际汇率上升时，下述哪种情况会发生？

　　A.本国出口竞争力提高，投资于外币付息资产的本币收益率上升。

　　B.本国出口竞争力提高，投资于外币付息资产的本币收益率降低。

　　C.本国出口竞争力降低，投资于外币付息资产的本币收益率降低。

　　D.本国出口竞争力降低，投资于外币付息资产的本币收益率上升。

　　8.金融界对1988年巴赛尔协议中关于银行资本充足比率要求的主要批评意见是

　　A.没有进行风险加权计算　　　　　B.只考虑资产的利率风险

　　C.只考虑资产的信用风险　　　　　D.只考虑股票利债券的市场风险。

　　9.下列有关外汇期货的说法中不正确的内容是

　　A.95％以上的期货合同不会交割。

　　B.如果卖出某种货币的价格高于当日结算价格，卖方帐户会有现金流入

　　C.外汇期货合约上的金融商品均为所在国的外币

　　D.基差风险是由于即期汇率变动的方向与期货的不同所造成的“。

　　10.衡量国际收支是否平衡的指标是

　　A.贸易差额　　　B.综合差额　　　C.资本帐户差额　　D.经常帐户差额

　　11.若按FOB条件达成合同并采用承租船运输时，如买方不愿承担装货费及理船费，则应在合同中规定：

　　A.FOB Liner Terms　　　　　B.FOB under Tackle

　　C.FOB Stowed　　　         D.FOB Trimmed

　　E.以上答案均不对

　　12.进口商向一家银行申请开出信用证是：

　　A.应出口商的要求进行的

　　B.为了履行信用证义务

　　C.为了让开证行承担第一付款责任

　　D.为了及时收到货物

　　E.以上答案均不对

　　13.在利用普遍优惠制时，受惠商品减税幅度的大小取决于；

　　A.普通税率和普惠制税率之间的差额

　　B.最惠国税率和普惠制税率之间有的差额

　　C.普通税率和最惠国税率之间的差额

　　D.给惠国税率和受惠国税率之词的差额

　　E.以上答案均不对

　　14.通过包买票据融资的交易中，支付条件一般规定：

　　A.进口商即期支付大部分合同金额

　　B.进口商即期支付全部合同

　　C.进口商远期付款，到期偿还全部本息

　　D.进口商以现汇支付部分合同金额，其余部分以延期形式支付

　　E.以上答案均不对

　　15.下列交易中，不属于国际结算范围的是：

　　A.中俄边境易货交易

　　B.江苏纺织品进出口公司向中国工商银行南京分行办理结汇

　　C.上海纺织品进出口公司从南通某工厂购进一批毛毯以备履行出口合同

　　D.美国弗里曼夫妇在没于北京首都机场的中国银行兑换1000美元的旅行支票

　　E.以上答案均不对

　　16.为防范与反担保人有关的风险所应采取的措施是：

　　A.要求原始担保的有效期长于反担保的有效期

　　B.反担保人必须是政府主管部门

　　C.反担保人应与原始担保人有资金往来关系

　　D.要求反担保人提供实物资产或金融资产作为担保抵押

　　E.以上答案均不对

　　17.在保付代理业务中，一般要求交易的付款期限为：

　　A.180天以上　        B.360天以上

　　C.见票即付　         D.半年以上一年以内

　　E.以上答案均不对

　　18.当以《联合国国际货物销售合同公约》的原则判断一个合同的国际性时，是以：

　　A.商人的不同国情为标准

　　B.当事人的营业所设在不同国家为标准。

　　C.合同项下的货物是否穿越困境为标准

　　D.合同项下的债权债务是否需以国际结算手段进行清算为标准

　　E.以上答案均不对

　　19.1993年12月1月，中国工商银行总行按人民币外汇牌价 US$572.45％向某客户买入20000美元现汇，同时按日元汇卖价J￥46.1505‰套算出等值日元给该客户。年终，该银行按决算牌价US$588.60％和J￥47.6021‰办理外汇买卖损益核算，此笔外汇买卖年终损益增况是：

　　A.盈 ￥371.12，反映在“外汇买卖”科目的借方

　　B.亏￥371.12，反映在“外汇买卖”科目的贷方

　　C.盈￥371.12，反映在“外汇买卖”科目的贷方

　　D.亏￥371.12，反映在“外汇买卖”科目的借方，

　　E.以上答案均不对

　　20.中国五金矿产进出口总公司于1993年9月8.日向中国银行总行借入三个月期限的短期外汇优惠利率贷款US$500000.设 9月8日美元贷就优惠利率为5％，10月18日美元贷款优惠利牢为5.5％，11月6日美元贷款优惠利率为4.5％。除9月20月中国银行总行对该公司结部分利息外，贷款到期时应偿还的剩余利息为：

　　A.us$5338.76　　    B.us$5253.43

　　C.us$5326.39　      D.US$5241.06

　　E.以上答案均不对

　　21.下面不是国家开发银行的资金来源的有：

　　A.对金融机构发行的国库券

　　B.对社会发行的国家担保债券

　　C.财政部拨付的资本金和重点建设基金

　　D.中国建设银行吸收存款数的一部分

　　22.下面属于金银复本位制度的是：

　　A.银币本位制　　　　　B.金块本位制

　　C.金汇兑本位制　　　　D.平行本位制

　　23.存款&#0；&#0；准备比率决定于：

　　A.货币当局的行为　　　　B.商业银行的行为

　　C.政府的行为　　　　　　D.公众的行为

　　24.有些国家只设置类似中央银行的机构，或由政府授权某几个商业银行行使部分中央银行职能的体制称为：

　　A.一元式中央银行体制　　　　　B.复合式中央银行体制

　　C.多元式中央银行体制　　　　　D.准中央银行体制

　　二、简容题（每题7分，共56分）

　　1.欧洲货币体系何时建立？主要内容是什么？它的汇率制度有何特点？1993年作出何种调控？原因何在？与以往相比，此次调整优点何在？

　　2.90年代法国和德国的通货膨胀率及其预期都相同，但是法国政治和经济上的不确定性都高于相国。80年代法国的几次政治变动导致法郎几度贬值。根据国际费雪论，你预期两国的利率水平是否相同？为什么？

　　3.当一国国际收支持续出现逆差时，只用汇率政策进行调整有何局限性？

　　4.假设年初市场上的即期汇率为 DM/$=2.00，马克一年期利率是 4％，美元一年期的利率是7％，根据利率平价理论美元还期贴水。使用一个简单的模型，你预测出年底的即用汇率将是 DM/￥＝2.06，问：（l）年初对市场上的远期汇率是多少？（2）你根据自己的预测及市场上的远期汇率会做何种远期交易牟取利润？（3）如果每个人的预测方法都与你的相同，采取的方法也与你的相同，汇率和利率会发生怎样的变化？

　　5.美国和欧共体的反倾销法中的“替代国”的含义是什么？以“替代国”标准裁定倾销是否公正？为什么？

　　6.根据下列某笔信用证结算中的相关条件开立一张汇票（英文）

　　（1）Applicant：M ComPany，New　YOrk

　　（2）Issuing Bank：C Bank，New YOrk

　　（3）Beneficiary：F Company，Tokyo

　　（4）Advising Bank：L Bank，Tokyo

　　（5）Amount：YEN　5，000，000

　　（6）This credit available with beneficiary‘s draft at 150 days after date drawn on C Bank，and bearing the clause：“Drawn under documentary　credit NO.2266 of C Bank”

　　（7） Date of draft：March 15，1995

　　7.简述利率在国民经济中的杠杆作用。

　　8.简述直接用资领域金融机构与间接融资领域金融机构的差异。

　　三、论述题（20分）

　　论一国国际储备需求的决定。你认为当前我国外汇储备的规模是否合适？理由是什么？